Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/132929
A mathematical programming approach for different scenarios of bilateral bartering
Nasini, Stefano (Universitat Politècnica de Catalunya)
Castro, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya)
Fonseca, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya)

Data: 2015
Resum: The analysis of markets with indivisible goods and fixed exogenous prices has played an important role in economic models, especially in relation to wage rigidity and unemployment. This paper provides a novel mathematical programming based approach to study pure exchange economies where discrete amounts of commodities are exchanged at fixed prices. Barter processes, consisting in sequences of elementary reallocations of couple of commodities among couples of agents, are formalized as local searches converging to equilibrium allocations. A direct application of the analysed processes in the context of computational economics is provided, along with a Java implementation of the described approaches.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Anglès.
Document: article ; recerca ; publishedVersion
Matèria: Numerical optimization ; Combinatorial optimization ; Microeconomic theory
Publicat a: SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 39 Núm. 1 (January-June 2015) , p. 85-108 (Articles) , ISSN 1696-2281

Adreça original: http://www.raco.cat/index.php/SORT/article/view/294379


24 p, 266.8 KB
 Accés restringit a la UAB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > SORT : Statistics and Operations Research Transactions
Articles > Articles de recerca

 Registre creat el 2015-06-25, darrera modificació el 2016-07-25



   Favorit i Compartir