Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/159458
Processos estocàstics [100116]
Jolis Giménez, Maria
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Data: 2016-17
Pla d'estudis: Matemàtiques [777]
Titulació: Matemàtiques [2500149]
Resum: L'objectiu d'aquesta assignatura és, d'una banda, introduir l'alumne en la part de la Teoria de la Probabilitat anomenada Teoria dels Processos Estocàstics, que té per objecte d'estudi els fenòmens aleatoris que evolucionen amb el temps o en l'espai. Veurem les generalitats bàsiques d'aquests models i estudiarem alguns models concrets. S'estudiaran amb una mica de detall els que segurament són els processos estocàstics més estudiats i utilitzats: el procés de Wiener o moviment Brownià, i el Procés de Poisson. Es tractaran les Cadenes de Markov a temps discret (en general), amb dos exemples concrets: el Procés de Passeig Aleatori (s'estudiarà també el clàssic Problema de la ruïna del jugador), i el Procés de Ramificació de Galton-Watson. Veurem també algunes Cadenes de Markov a temps continu com, per exemple, el Procés de Poisson o els Processos de Naixement i Mort.
Llengua: Català



Català
4 p, 77.8 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials de curs > Programes de curs (Guies docents)

 Registre creat el 2016-07-04, darrera modificació el 2016-09-23



   Favorit i Compartir