Optimal stop-loss reinsurance : a dependence analysis
Castañer, Anna
Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964-
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Publicació: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2014
Descripció: 32 p.
Resum: The stop-loss reinsurance is one of the most important reinsurance contracts in the insurance market. From the insurer point of view, it presents an interesting property: it is optimal if the criterion of minimizing the variance of the cost of the insurer is used. The aim of the paper is to contribute to the analysis of the stop-loss contract in one period from the point of view of the insurer and the reinsurer. Firstly, the influence of the parameters of the reinsurance contract on the correlation coefficient between the cost of the insurer and the cost of the reinsurer is studied. Secondly, the optimal stop-loss contract is obtained if the criterion used is the maximization of the joint survival probability of the insurer and the reinsurer in one period.
Drets: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Anglès
Col·lecció: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Col·lecció: XREAP ; 2014-04
Document: Working paper
Matèria: Reassegurances ; Reinsurance ; Matemàtica financera ; Actuarial mathematics



32 p, 872.2 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Estudis

 Registre creat el 2017-06-02, darrera modificació el 2022-07-09



   Favorit i Compartir