| Publicación: |
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016 |
| Descripción: |
28 p. |
| Resumen: |
En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. A continuación, se plantean diversas opciones para el cálculo de la distribución del coste total en la cartera agregada, obteniéndose fórmulas explícitas en algunos casos. Finalmente, se incluye una aplicación práctica a partir de datos de una cartera real de seguros de automóviles. |
| Derechos: |
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| Lengua: |
Castellà |
| Colección: |
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
| Colección: |
XREAP ; 2016-01 |
| Documento: |
Working paper |
| Materia: |
Gestió de cartera ;
Assegurances ;
Risc (Assegurances) ;
Matemàtica actuarial ;
Portfolio management ;
Insurance ;
Risk (Insurance) ;
Actuarial mathematics |
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