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000000195 100 1_ $a Martínez, José Manuel
000000195 245 10 $a Caracterización del PIB español a partir de modelos univariantes no lineales
000000195 520 3_ $a En este trabajo se estudia el comportamiento dinámico del PIB español a partir de modelos de forma final (univariante). Los modelos empleados son del tipo: (a) autorregresivos por umbrales, (b) con una raíz unitaria y (c) segmentaciones en el nivel medio. Se discuten las principales direcciones de investigación sobre modelos con regímenes cambiantes, optándose por desarrollar para el caso español una orientación similar a la seguida por Tiao y Tsay (1994). Los resultados que destacan sobre el ciclo del PIB español son: (1) el crecimiento medio, la dinámica y la varianza condicional son dependientes de la fase cíclica; (2) la entrada y salida de una recesión no se deben a la dinámica del sistema, se producen por innovaciones; (3) el saldo comercial internacional parece ser un factor importante en las salidas de las crisis económicas.
000000195 520 3_ $a This paper studies the dynamic behaviour of Spanish GDP starting from final form (univariate) models. The models employed are of the following type: (a) threshold autoregressive, (b) with a unit root and (c) with shifts in the mean. The main directions of published research on switching regime models and the main results obtained are discussed. The option taken for the Spanish case is to develop on the TAR models proposed by Tiao and Tsay (1994) with two useful modifications. The outstanding results concerning the Spanish GDP cycle are: (1) mean growth, the dynamics and the conditional variance are dependant on the cyclical phase; (2) going into and coming out of a recession does not happen due to the dynamics of the system, only come by shocks; (3) The international trade balance is a determining factor in finding a way out of economic recessions.
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