| Publicació: |
Centre de Recerca Matemàtica 2007 |
| Descripció: |
19 p. |
| Resum: |
We give sufficient conditions for existence, uniqueness and ergodicity of invariant measures for Musiela's stochastic partial differential equation with deterministic volatility and a Hilbert space valued driving Lévy noise. Conditions for the absence of arbitrage and for the existence of mild solutions are also discussed. |
| Drets: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús  |
| Llengua: |
Anglès |
| Col·lecció: |
Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions |
| Col·lecció: |
Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 759 |
| Document: |
Article ; Prepublicació ; Versió de l'autor |
| Matèria: |
Equacions diferencials parcials estocàstiques ;
Invariants |
visitant ::
identificació
