Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/44579
El Riesgo y las estrategias en la evaluación de los fondos de inversión de renta variable
Bou Ysàs, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa)
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa

Publicació: Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2006
Col·lecció: Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 06/3
Resum: El objetivo de este trabajo consiste en proponer una medida de performance adecuada para los fondos de inversión de renta variable. Las características específicas de este tipo de carteras inducen a tomar un enfoque basado en la L. M. C. , por lo que se escoge como medida de riesgo el riesgo total de la cartera (pσ). Se introducen las estrategias pasivas y activas en el análisis, con lo que se consigue desarrollar una medida de performance que, además de medir la rentabilidad por gestión efectiva, la pondera en función del grado de actividad asumido por la cartera a evaluar.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el departament i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Castellà.
Document: workingPaper
Matèria: Fons d'inversió

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/2210


44 p, 317.0 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Estudis

 Registre creat el 2009-07-15, darrera modificació el 2016-06-11



   Favorit i Compartir