Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/52303
Integration with respect to local time and Itô's formula for smooth nondegenerate martingales
Bardina i Simorra, Xavier (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Rovira, Carles

Data: 2010
Resum: We show an Itˆo’s formula for nondegenerate Brownian martingales Xt =ς t/0 us dWs and functions F(x, t) with locally integrable derivatives in t and x. We prove that one can express the additional term in Itˆo’s s formula as an integral over space and time with respect to local time.
Drets: Tots els drets reservats.
Llengua: Anglès.
Document: article ; recerca ; publishedVersion
Publicat a: Publicacions Matemàtiques, V. 54 n. 1 (2010) p. 187-208, ISSN 0214-1493

DOI: 10.5565/PUBLMAT_54110_11


22 p, 204.1 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > Publicacions matemàtiques
Articles > Articles de recerca

 Registre creat el 2009-12-17, darrera modificació el 2016-10-10



   Favorit i Compartir