Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/71808
Processos estocàstics [100116]
Quer Sardanyons, Lluis Antoni (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Data: 2011-12
Pla d'estudis: Graduat en Matemàtiques [777]
Titulació: Matemàtiques [2500149]
Resum: L'objectiu d'aquesta assignatura és, d'una banda, introduir l'alumne en la part de la Teoria de la Probabilitat anomenada Teoria dels Processos Estocàstics, que té per objecte d'estudi els fenòmens aleatoris que evolucionen amb el temps o en l'espai. Els models per a aquests tipus de fenomen són els Processos Estocàstics, que estudiarem en aquesta assignatura. Veurem les generalitats bàsiques d'aquests models i estudiarem alguns models concrets. S'estudiaran, doncs, amb una mica de detall els que segurament són els processos estocàstics més estudiats i utilitzats: el procés de Wiener o moviment Brownià, i el Procés de Poisson. Es tractaran les Cadenes de Markov a temps discret (en general), amb dos exemples concrets: el Procés de Passeig Aleatori (s'estudiarà també el clàssic Problema de la ruïna del jugador), i el Procés de Ramificació de Galton-Watson. Veurem també algunes Cadenes de Markov a temps continu com, per exemple, el Procés de Poisson o els Processos d e N a i x e m e n t i M o r t . Prèviament es farà un repàs d'alguns conceptes i resultats fonamentals de la Probabilitat, ja coneguts per l'alumne, a la vegada que s'introdueixen noves eines probabilístiques que seran d'utilitat en l'estudi dels processos estocàstics.
Llengua: Català



4 p, 16.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Materials de curs > Programes de curs (Guies docents)

 Registre creat el 2011-07-06, darrera modificació el 2016-06-26



   Favorit i Compartir