Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/81054
The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert
Schoutens, Wim
Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2011
Descripció: 13 p.
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031
Resum: We propose to approximate the Meixner model by a member of the B–family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi–explicit formulas for the running extrema under the B–family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Anglès.
Document: preprint
Matèria: Lévy, Processos de ; Probabilitats

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/171354


13 p, 210.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2011-10-31, darrera modificació el 2016-06-11



   Favorit i Compartir