Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/85595
The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert
Schoutens, Wim
Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2011
Descripció: 13 p.
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031
Resum: We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Drets: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Llengua: Anglès.
Document: preprint
Matèria: Lévy, Processos de ; Probabilitats

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/179300


13 p, 210.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2012-01-20, darrera modificació el 2016-06-11



   Favorit i Compartir