To cite this record: http://ddd.uab.cat/record/85595
The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert
Schoutens, Wim
Centre de Recerca Matemàtica

Imprint: Centre de Recerca Matemàtica 2011
Description: 13 p.
Series: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031
Abstract: We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Rights: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Language: Anglès.
Document: preprint
Subject: Lévy, Processos de ; Probabilitats

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/179300


13 p, 210.3 KB

The record appears in these collections:
Research literature > Preprints

 Record created 2012-01-20, last modified 2014-06-07



   Favorit i Compartir
QR image