  guest ::
login
|
||||||||||||||
|
Search | Help | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Home > Research literature > Preprints > The β-Meixner model |
|
guest ::
login
|
||||||||||||||
|
|
Search | Help | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español | |||||||||
| Home > Research literature > Preprints > The β-Meixner model |
| Imprint: | Centre de Recerca Matemàtica 2011 |
| Description: | 13 p. |
| Series: | Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031 |
| Abstract: | We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options. |
| Rights: | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons:  |
| Form: | preprint |
| Subject: | Lévy, Processos de ; Probabilitats |
13 p, 210.3 KB |
