Para citar este documento: http://ddd.uab.cat/record/85595
The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert
Schoutens, Wim
Centre de Recerca Matemàtica

Publicación: Centre de Recerca Matemàtica 2011
Descripción: 13 p.
Colección: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031
Resumen: We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Derechos: L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: Creative Commons
Lengua: Anglès.
Documento: preprint
Materia: Lévy, Processos de ; Probabilitats

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/179300


13 p, 210.3 KB

El registro aparece en las colecciones:
Documentos de investigación > Prepublicacions

 Registro creado el 2012-01-20, última modificación el 2014-06-07



   Favorit i Compartir
QR image