Processos estocàstics [100116]
Quer i Sardanyons, Lluís (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques)
Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències

Fecha:	2012-13
Resumen:	L'objectiu d'aquesta assignatura és, d'una banda, introduir l'alumne en la part de la Teoria de la Probabilitat anomenada Teoria dels Processos Estocàstics, que té per objecte d'estudi els fenòmens aleatoris que evolucionen amb el temps o en l'espai. Els models per a aquests tipus de fenomen són els Processos Estocàstics, que estudiarem en aquesta assignatura. Veurem les generalitats bàsiques d'aquests models i estudiarem alguns models concrets. S'estudiaran amb una mica de detall els que segurament són els processos estocàstics més estudiats i utilitzats: el procés de Wiener o moviment Brownià, i el Procés de Poisson. Es tractaran les Cadenes de Markov a temps discret (en general), amb dos exemples concrets: el Procés de Passeig Aleatori (s'estudiarà també el clàssic Problema de la ruïna del jugador), i el Procés de Ramificació de Galton-Watson. Veurem també algunes Cadenes de Markov a temps continu com, per exemple, el Procés de Poisson o els Processos de Naixement i Mort.
Derechos:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original.
Lengua:	Català
Titulación:	Matemàtiques [2500149]
Plan de estudios:	Grau en Matemàtiques [777]
Documento:	Objecte d'aprenentatge

4 p, 12.6 KB

El registro aparece en las colecciones:
Materiales académicos > Guías docentes