Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/93934
On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores
Neudecker, Heinz (University of Amsterdam)

Data: 2004
Resum: This paper gives a generalization of results presented by ten Berge, Krijnen, Wansbeek & Shapiro. They examined procedures and results as proposed by Anderson & Rubin, McDonald, Green and Krijnen, Wansbeek & ten Berge. We shall consider the same matter, under weaker rank assumptions. We allow some moments, namely the variance Ω of the observable scores vector and that of the unique factors Ψ to be singular. We require T'Ψ T > 0 where T Λ T' is a Schur decomposition of Ω. As usual the variance of the common factors Φ, and the loadings matrix A will have full column rank.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Anglès
Document: article ; recerca ; publishedVersion
Matèria: Factor analysis ; Factor scores ; Covariance-preserving ; Kristof-type theorem
Publicat a: SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 28, Núm. 1 (January-June 2004) , p. 27-36, ISSN 1696-2281



10 p, 78.9 KB
 Accés restringit a la UAB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > SORT : Statistics and Operations Research Transactions
Articles > Articles de recerca

 Registre creat el 2012-07-19, darrera modificació el 2016-08-04



   Favorit i Compartir