Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/93949
Asymptotically optimal filtering in linear systems with fractional Brownian noises
Breton, Alain Le (Université J. Fourier)
Kleptsyna, Marina L. (Université du Maine)
Viot, Michel (Université J. Fourier)

Data: 2004
Resum: In this paper, the filtering problem is revisited in the basic Gaussian homogeneous linear system driven by fractional Brownian motions. We exhibit a simple approximate filter which is asymptotically optimal in the sense that, when the observation time tends to infinity, the variance of the corresponding filtering error converges to the same limit as for the exact optimal filter.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Anglès
Document: article ; recerca ; publishedVersion
Matèria: Fractional Brownian motion ; Homogeneous linear system ; Optimal filtering ; Filtering error ; Asymptotic variance
Publicat a: SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 28, Núm. 2 (July-December 2004) , p. 177-190, ISSN 1696-2281



14 p, 93.6 KB
 Accés restringit a la UAB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > SORT : Statistics and Operations Research Transactions
Articles > Articles de recerca

 Registre creat el 2012-07-19, darrera modificació el 2016-08-04



   Favorit i Compartir