Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/97461
On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process
Claramunt Bielsa, Maria Mercè (Universitat de Barcelona)
Mármol, Maite (Universitat de Barcelona)
Lacayo, Ramon A. (Universitat Autònoma de Barcelona)

Data: 2005
Resum: In this paper the process of aggregated claims in a non-life insurance portfolio as defined in the classical model of risk theory is modified. The Compound Poisson process is replaced with a more general renewal risk process with interoccurrence times of Erlangian type. We focus our analysis on the probability that the process of surplus reaches a certain level before ruin occurs, X (u, b). Our main contribution is the generalization obtained in the computation of X (u, b) for the case of interoccurrence time between claims distributed as Erlang(2, ß) and the individual claim amount as Erlang (n, y). En aquest article es modifica el procés de reclamacions agregades d’una cartera d’assegurances de no-vida en el model clàssic de la teoria de risc. El procés de Poisson compost és reemplaçat per un procés de renaixement de risc més general amb temps d’inter-ocurrència de tipus erlangià. Concentrem la nostra anàlisi en la probabilitat que el procés de sobrepassar assoleixi cert nivell abans d’arribar a ruïna, X (u,b). La nostra principal contribució és la generalització obtinguda en el càlcul d’X (u,b) per al cas de temps d’inter-ocurrència entre reclamacions distribuïdes com Erlang (2, ß) i les quantitats de reclamacions individuals com Erlang (n, y).
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. Creative Commons
Llengua: Anglès
Document: article ; recerca ; publishedVersion
Matèria: Risk theory ; Erlang distribution ; Upper barrier ; Ordinary differential equation ; Boundary conditions ; Teoria del risc ; Distribució d’Erlang ; Barreres superiors ; Equacions diferencials ordinàries ; Condicions frontera
Publicat a: SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 29, Núm. 2 (July-December 2005) , p. 235-248, ISSN 1696-2281



14 p, 126.3 KB
 Accés restringit a la UAB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > SORT : Statistics and Operations Research Transactions
Articles > Articles de recerca

 Registre creat el 2012-07-20, darrera modificació el 2016-08-04



   Favorit i Compartir