On the probability of reaching a barrier in an Erlang(2) risk process
Claramunt Bielsa, M. Mercè 1964- (Universitat de Barcelona)
Mármol, Maite (Universitat de Barcelona)
Lacayo, Ramon A. (Universitat Autònoma de Barcelona)

Fecha:	2005
Resumen:	In this paper the process of aggregated claims in a non-life insurance portfolio as defined in the classical model of risk theory is modified. The Compound Poisson process is replaced with a more general renewal risk process with interoccurrence times of Erlangian type. We focus our analysis on the probability that the process of surplus reaches a certain level before ruin occurs, X (u, b). Our main contribution is the generalization obtained in the computation of X (u, b) for the case of interoccurrence time between claims distributed as Erlang(2, ß) and the individual claim amount as Erlang (n, y). En aquest article es modifica el procés de reclamacions agregades d'una cartera d'assegurances de no-vida en el model clàssic de la teoria de risc. El procés de Poisson compost és reemplaçat per un procés de renaixement de risc més general amb temps d'inter-ocurrència de tipus erlangià. Concentrem la nostra anàlisi en la probabilitat que el procés de sobrepassar assoleixi cert nivell abans d'arribar a ruïna, X (u,b). La nostra principal contribució és la generalització obtinguda en el càlcul d'X (u,b) per al cas de temps d'inter-ocurrència entre reclamacions distribuïdes com Erlang (2, ß) i les quantitats de reclamacions individuals com Erlang (n, y).
Derechos:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Lengua:	Anglès
Documento:	Article ; recerca ; Versió publicada
Materia:	Risk theory ; Erlang distribution ; Upper barrier ; Ordinary differential equation ; Boundary conditions ; Teoria del risc ; Distribució d'Erlang ; Barreres superiors ; Equacions diferencials ordinàries ; Condicions frontera
Publicado en:	SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 29, Núm. 2 (July-December 2005) , p. 235-248, ISSN 2013-8830

Adreça alternativa: https://raco.cat/index.php/SORT/article/view/28886

14 p, 126.3 KB

El registro aparece en las colecciones:
Artículos > Artículos publicados > SORT
Artículos > Artículos de investigación