| Fecha: |
2010 |
| Resumen: |
A double transformation kernel density estimator that is suitable for heavy-tailed distributions is presented. Using a double transformation, an asymptotically optimal bandwidth parameter can be calculated when minimizing the expression of the asymptotic mean integrated squared error of the transformed variable. Simulation results are presented showing that this approach performs better than existing alternatives. An application to insurance claim cost data is included. |
| Derechos: |
Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.  |
| Lengua: |
Anglès |
| Documento: |
Article ; recerca ; Versió publicada |
| Materia: |
Kernel density estimation ;
Transformations ;
Beta density ;
Right skewness |
| Publicado en: |
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 34, Núm. 2 (July-December 2010) , p. 223-238, ISSN 2013-8830 |
visitante ::
identificación
