Per citar aquest document: http://ddd.uab.cat/record/98299
Discrete time Non-homogeneous Semi-Markov Processes applied to Models for Disability Insurance
D’Amico, Guglielmo (Università "G. D’Annunzio". Dipartimento di Scienze del Farmaco)
Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria)
Manca, Raimondo (Sapienza Universita di Roma. Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza)
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)

Publicació: Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012
Descripció: 29 p.
Col·lecció: XREAP ; 2012-05
Resum: In this paper, we present a stochastic model for disability insurance contracts. The model is based on a discrete time non-homogeneous semi-Markov process (DTNHSMP) to which the backward recurrence time process is introduced. This permits a more exhaustive study of disability evolution and a more efficient approach to the duration problem. The use of semi-Markov reward processes facilitates the possibility of deriving equations of the prospective and retrospective mathematical reserves. The model is applied to a sample of contracts drawn at random from a mutual insurance company.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, la comunicació pública de l'obra i la creació d'obres derivades, fins i tot amb finalitats comercials, sempre i quan es reconegui l'autoria de l'obra original. Creative Commons
Llengua: Anglès.
Document: workingPaper
Matèria: Disability insurance ; Markov processes ; Assegurances d'invalidesa ; Processos de Markov

Adreça alternativa: http://hdl.handle.net/2072/182670


29 p, 368.8 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Estudis

 Registre creat el 2012-08-31, darrera modificació el 2016-04-15



   Favorit i Compartir
QR image