Briec, Walter - Resultats de la cerca - Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Cerca col·leccions:

Ordena'ls per:	Mostrar els resultats:	Format de visualizació:

Resultats globals: 2 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 2 registres trobats

Documents de recerca	2 registres trobats

49 p, 2.0 MB

Portafolio selection with skewness : a comparison of methods and a generalized two fund separation result / Briec, Walter ; Kerstens, Kristiaan ; Woestyne, Ignace van de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
This contribution compares existing and newly developed techniques for geometrically representing mean-variances-kewness portfolio frontiers based on the rather widely adapted methodology of polynomial goal programming (PGP) on the one hand and the more recent approach based on the shortage function on the other hand. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2011 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 11/3)

38 p, 757.4 KB

Single period Markowitz portfolio selection, performance gauging and duality : a variation on Luenberger's shortage function / Briec, Walter ; Kerstens, Kristiaan ; Lesourd, Jean-Baptiste ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
Markowitz portfolio theory (1952) has induced research into the efficiency of portfolio management. This paper studies existing nonparametric efficiency measurement approaches for single period portfolio selection from a theoretical perspective and generalises currently used efficiency measures into the full mean-variance space. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2002 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 02/3)

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.