Resultats globals: 12 registres trobats en 0.04 segons.
Materials de curs, 2 registres trobats
Documents de recerca, 10 registres trobats
Materials de curs 2 registres trobats  
1.
4 p, 52.0 KB Research Techniques in Economics [40170] / Gambetti, Luca ; Llull, Joan ; Marcet, Albert ; Rey, Pedro ; Rodríguez-Barraquer, Tomas ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
In this module, students learn advanced research methods in Economics. These methods can include econometric techniques, network models and experimental and quasi-experimental techniques. The different methods are used and derived from their theoretical foundations and are applied to data. [...]
2014-15
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [979]
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  
2.
4 p, 51.5 KB Advanced Macroeconomics and Finance [40102] / Abhyankar, Abhay ; Rute Cardoso, Ana ; Fernández-Blanco, Javier ; Ferrer-i-Carbonell, Ada ; Gambetti, Luca ; Guner, Nezih ; Licandro, Omar ; Marcet, Albert ; Rodríguez, Hugo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This module presents some of the most widely used theoretical and empirical models in modern macroeconomics. By providing the student with solid theoretical foundations, the goal of this module is to bring the student to frontier applications in macroeconomics and open new lines of research. [...]
2014-15
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [979]
Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  

Documents de recerca 10 registres trobats  
1.
138 p, 1.9 MB Essays on fiscal policy / Forcades Pujol, Alejandro, autor ; Marcet, Albert, supervisor acadèmic ; Caballé, Jordi, supervisor acadèmic ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Esta tesis doctoral desarrolla tres temas relacionados con la política fiscal en el campo de la macroeconomía. El primer artículo evalúa las implicaciones cuantitativas de la política fiscal óptima en un modelo con evasión fiscal. [...]
This doctoral thesis develops three topics on fiscal policy in the field of macroeconomics. The first paper assesses the quantitative implications of optimal fiscal policy in a model with tax evasion. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
2.
69 p, 690.5 KB Essays in inflation expectations, monetary economics, and asset pricing / Sánchez Martín, Alberto ; Marcet, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Es conocido que las expectativas juegan un papel importante en las decisiones de los agentes y son una característica fundamental en macroeconomía. Típicamente, en los modelos utilizados en macroeconomía es asumido que los agentes tienen expectativas racionales. [...]
This thesis is focused on the role of expectations in the economy. It is well-known that expectations play a prominent role in decision making and are a crucial feature in macroe- conomics. Typically, in macroeconomic modeling it is assumed that agents are endowed with rational expectations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
3.
54 p, 406.6 KB Stock price booms and expected capital gains / Adam, Klaus ; Beutel, Johannes ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
The booms and busts in U. S. stock prices over the post-war period can to a large extent be explained by fluctuations in investors' subjective capital gains expectations. Survey measures of these expectations display excessive optimism at market peaks and excessive pessimism at market throughs. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2014 (Working papers ; 948.14)  
4.
36 p, 436.3 KB Priors about observables in vector autoregressions / Jarocinski, Marek ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
Standard practice in Bayesian VARs is to formulate priors on the autoregressive parameters, but economists and policy makers actually have priors about the behavior of observable variables. We show how this kind of prior can be used in a VAR under strict probability theory principles. [...]
2013 (Working papers ; 929.13)  
5.
14 p, 529.9 KB Online Appendix to "Priors about observables in vector autoregressions" / Jarocinski, Marek ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
2013 (Working papers ; 928.13)  
6.
49 p, 378.1 KB In Search of a theory of debt management / Marcet, Albert ; Faraglia, Elisa ; Scott, Andrew ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
A growing literature integrates theories of debt management into models of optimal fiscal policy. One promising theory argues that the composition of government debt should be chosen so that fluctuations in the market value of debt offset changes in expected future deficits. [...]
2008 (Working papers ; 743.08)  
7.
54 p, 468.2 KB Pareto-improving optimal capital and labor taxes / Marcet, Albert ; Greulich, Katharina ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
We show a standard model where the optimal tax reform is to cut labor taxes and leave capital taxes very high in the short and medium run. Only in the very long run would capital taxes be zero. Our model is a version of Chamley??s, with heterogeneous agents, without lump sum transfers, an upper bound on capital taxes, and a focus on Pareto improving plans. [...]
2008 (Working papers ; 733.08)  
8.
55 p, 554.5 KB Stock market volatility and learning / Marcet, Albert ; Adam, Klaus ; Nicolini, Juan Pablo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
Introducing bounded rationality in a standard consumption-based asset pricing model with time separable preferences strongly improves empirical performance. Learning causes momentum and mean reversion of returns and thereby excess volatility, persistence of price-dividend ratios, long-horizon return predictability and a risk premium, as in the habit model of Campbell and Cochrane (1999), but for lower risk aversion. [...]
2008 (Working papers ; 732.08)  
9.
40 p, 312.7 KB Fiscal insurance and debt management in OECD economies / Marcet, Albert ; Faraglia, Elisa ; Scott, Andrew ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
Assuming the role of debt management is to provide hedging against fiscal shocks we consider three questions: i) what indicators can be used to assess the performance of debt management? ii) how well have historical debt management policies performed? and iii) how is that performance affected by variations in debt issuance? We consider these questions using OECD data on the market value of government debt between 1970 and 2000. [...]
2008 (Working papers ; 729.08)  
10.
48 p, 993.3 KB Debt and deficit fluctuations and the structure of bond markets / Marcet, Albert ; Scott, Andrew ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
We analyse the implications of optimal taxation for the stochastic behaviour of debt. We show that when a government pursues an optimal fiscal policy under complete markets, the value of debt has the same or less persistence than other variables in the economy and it declines in response to shocks that cause the deficit to increase. [...]
2008 (Working papers ; 728.08)  

Vegeu també: autors amb noms similars
10 Marcet, Albert
2 Marcet, Albert,
1 Marcet, Artur
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.