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13 p, 210.3 KB The β-Meixner model / Ferreiro Castilla, Albert ; Schoutens, Wim ; Centre de Recerca Matemàtica
We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Centre de Recerca Matemàtica 2011 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031)  

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