Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Approximate bayesian computation
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 4 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Documents de recerca, 2 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
43 p, 808.2 KB ABC of SV : limited information likelihood inference in stochastic volatility jump-diffusion models / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (University College London)
We develop novel methods for estimation and filtering of continuous-time models with stochastic volatility and jumps using so-called Approximate Bayesian Computation which build likelihoods based on limited information. [...]
2015 - 10.1016/j.jempfin.2015.01.002
Journal of empirical finance, Vol. 31 (2015) , p. 85-108  
Registre complet - Creative Commons
2.
30 p, 668.8 KB On selection of statistics for approximate Bayesian computing (or the method of moments) / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (University College London)
A cross validation method for selection of statistics for Approximate Bayesian Computing, and for related estimation methods such as the Method of Simulated Moments, is presented. The method uses simulated annealing to minimize the cross validation criterion over a combinatorial search space that may contain an extremely large number of elements. [...]
2016 - 10.1016/j.csda.2015.05.005
Computational statistics & data analysis, Vol. 100 (2016) , p. 99-114  
Registre complet - Creative Commons

Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
29 p, 240.5 KB On Selection of Statistics for Approximate Bayesian Computing or the Method of Simulated Moments / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (University College London. Institute of Fiscal Studies)
This paper presents a cross validation method for selection of statistics for Approximate Bayesian Computing, and for related estimation methods such as the Method of Simulated Moments. The method uses simulated annealing to minimize the cross validation criterion over a combinatorial search space that may contain many, many elements. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2015 (Working papers ; 950.15)  
Registre complet - Creative Commons
2.
32 p, 466.6 KB Indirect likelihood inference (revised) / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Standard indirect Inference (II) estimators take a given finite-dimensional statistic, Z_{n} , and then estimate the parameters by matching the sample statistic with the model-implied population moment. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2013 (Working papers ; 931.13)  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem