Cartera de valors - Resultats de la cerca - Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Cerca col·leccions:

Ordena'ls per:	Mostrar els resultats:	Format de visualizació:

Resultats globals: 5 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 5 registres trobats

Documents de recerca	5 registres trobats

121 p, 2.1 MB

Essays on empirical asset pricing / Zhang, X. (Xiang) ; Abhyankar, Abhay, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
This thesis consists of three essays on empirical asset pricing around three themes: evaluating linear factor asset pricing models by comparing their misspecified measures, understanding the long-run risk on consumption-leisure to investigate their pricing performances on cross-sectional returns, and evaluating conditional asset pricing models by using the methodology of dynamic cross-sectional regressions. [...]
[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2013

Registre complet -

49 p, 2.0 MB

Portafolio selection with skewness : a comparison of methods and a generalized two fund separation result / Briec, Walter ; Kerstens, Kristiaan ; Woestyne, Ignace van de ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
This contribution compares existing and newly developed techniques for geometrically representing mean-variances-kewness portfolio frontiers based on the rather widely adapted methodology of polynomial goal programming (PGP) on the one hand and the more recent approach based on the shortage function on the other hand. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2011 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 11/3)

Registre complet -

26 p, 286.8 KB

The optimal behaviour of firms facing stochastic costs / Menoncin, Francesco (Università di Brescia. Dipartimento di Scienze Economiche) ; Nicolini, Rosella (Institut d'Anàlisi Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
This paper aims at assessing the optimal behavior of a firm facing stochastic costs of production. In an imperfectly competitive setting, we evaluate to what extent a firm may decide to locate part of its production in other markets different from which it is actually settled. [...]
2006 (Working papers ; 640.05)

Registre complet -

38 p, 757.4 KB

Single period Markowitz portfolio selection, performance gauging and duality : a variation on Luenberger's shortage function / Briec, Walter ; Kerstens, Kristiaan ; Lesourd, Jean-Baptiste ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
Markowitz portfolio theory (1952) has induced research into the efficiency of portfolio management. This paper studies existing nonparametric efficiency measurement approaches for single period portfolio selection from a theoretical perspective and generalises currently used efficiency measures into the full mean-variance space. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2002 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 02/3)

Registre complet -

38 p, 656.0 KB

Evaluación de fondos de inversión garantizados por medio de portfolio insurance / Bou Ysàs, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
La elaboración de un índice de performance para la evaluación de carteras de inversión tiene como base la correcta definición de la medida de riesgo a emplear. Este trabajo tiene como objetivo proponer una medida de performance adecuada a la evaluación de carteras de fondos de inversión garantizados. [...]
Universitat Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 2003 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 03/8)

Registre complet -

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.