Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Conditional heteroscedastic variance
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.09 segons.
Articles, 1 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
14 p, 484.3 KB Modelling stock returns with AR-GARCH processes / Ferenstein, Elzbieta ; Gasowski, Miroslaw
Financial returns are often modelled as autoregressive time series with random disturbances having conditional heteroscedastic variances, especially with GARCH type processes. GARCH processes have been intensely studying in financial and econometric literature as risk models of many financial time series. [...]
2004
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 28, Núm. 1 (January-June 2004) , p. 55-68  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem