Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Estadística no paramètrica
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 5 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 5 registres trobats
Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
37 p, 555.7 KB Alternative methods of estimating the longevity risk / Bolancé, Catalina (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Ornelas Vargas, Arelly (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
The aim of this paper is to estimate the longevity rsk and its trend according to the age of the individual. We focus on individuals over 65. We use the value-at-risk to measure the longevity risk. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2018 (XREAP ; 2018/05)  
Registre complet - Creative Commons
2.
40 p, 347.8 KB Nonparametric estimation of Value-at-Risk / Alemany Leira, Ramon (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bolancé, Catalina (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
A method to estimate an extreme quantile that requires no distributional assumptions is presented. The approach is based on transformed kernel estimation of the cumulative distribution function (cdf). [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-19)  
Registre complet - Creative Commons
3.
13 p, 1.8 MB SNM Guide / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (Columbia University) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
This is a guide that explains how to use software that implements the simulated nonparametric moments (SNM) estimator proposed by Creel and Kristensen (2009). The guide shows how results of that paper may easily be replicated, and explains how to install and use the software for estimation of simulable econometric models.
2010 (Working papers ; 793.09)  
Registre complet - Creative Commons
4.
43 p, 334.7 KB Estimation of dynamic latent variable models using simulated nonparametric moments / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (Columbia University) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Abstract. Given a model that can be simulated, conditional moments at a trial parameter value can be calculated with high accuracy by applying kernel smoothing methods to a long simulation. With such conditional moments in hand, standard method of moments techniques can be used to estimate the parameter. [...]
2010 (Working papers ; 792.09)  
Registre complet - Creative Commons
5.
19 p, 161.1 KB Estimation of dynamic latent variable models using simulated nonparametric moments / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Given a model that can be simulated, conditional moments at a trial parameter value can be calculated with high accuracy by applying kernel smoothing methods to a long simulation. With such conditional moments in hand, standard method of moments techniques can be used to estimate the parameter. [...]
2008 (Working papers ; 725.08)  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem