Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Quantile, risk measures
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
40 p, 347.8 KB Nonparametric estimation of Value-at-Risk / Alemany Leira, Ramon (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bolancé, Catalina (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
A method to estimate an extreme quantile that requires no distributional assumptions is presented. The approach is based on transformed kernel estimation of the cumulative distribution function (cdf). [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-19)  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem