Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Risc (Economia) -- Models economètrics
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.05 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
26 p, 310.7 KB Stochastic dominance and absolute risk aversion / Caballé, Jordi (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Esteban, Joan (Institut d'Anàlisi Econòmica) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
In this paper we propose the infimum of the Arrow-Pratt index of absolute risk aversion as a measure of global risk aversion of a utility function. We then show that, for any given arbitrary pair of distributions, there exists a threshold level of global risk aversion such that all increasing concave utility functions with at least as much global risk aversion would rank the two distributions in the same way. [...]
2006 (Working papers ; 506.02)  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem