Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Credit risk contributions under the Vasicek one-factor model a fast wavelet expansion approximation
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.33 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
23 p, 815.4 KB Credit risk contributions under the Vasicek one-factor model: a fast wavelet expansion approximation / Ortiz-Gracia, Luís ; Masdemont Soler, Josep ; Centre de Recerca Matemàtica
To measure the contribution of individual transactions inside the total risk of a credit portfolio is a major issue in financial institutions. VaR Contributions (VaRC) and Expected Shortfall Contributions (ESC) have become two popular ways of quantifying the risks. [...]
Centre de Recerca Matemàtica 2011 (Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1022)  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem