Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Priors about observables in vector autoregressions
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 2 registres trobats en 0.04 segons.
Documents de recerca, 2 registres trobats
Documents de recerca 2 registres trobats  
1.
36 p, 436.3 KB Priors about observables in vector autoregressions / Jarocinski, Marek ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Standard practice in Bayesian VARs is to formulate priors on the autoregressive parameters, but economists and policy makers actually have priors about the behavior of observable variables. We show how this kind of prior can be used in a VAR under strict probability theory principles. [...]
2013 (Working papers ; 929.13)  
Registre complet -
2.
14 p, 529.9 KB Online Appendix to "Priors about observables in vector autoregressions" / Jarocinski, Marek ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
2013 (Working papers ; 928.13)  
Registre complet -

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem