Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Time-varying market beta does the estimation methodology matter?
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:

No s'ha trobat cap coincidència exacta per matter?, però canviant-lo per matter ...
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.13 segons.
Articles, 1 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
30 p, 1.7 MB Time-varying market beta : does the estimation methodology matter? / Nieto, Belén (Universitat d'Alacant) ; Orbe, Susan (Universidad del País Vasco) ; Zarraga, Ainhoa (Universidad del País Vasco)
This paper compares the performance of nine time-varying beta estimates taken from three different methodologies never previously compared: least-square estimators including nonparametric weights, GARCH-based estimators and Kalman filter estimators. [...]
2014
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 38, Núm. 1 (January-June 2014) , p. 13-42  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem