Exploiting sparsity in primal-dual interior-point methods for semidefinite programming

Data:	1997
Resum:	The Helmberg-Rendl-Vanderbei-Wolkowicz/Kojima-Shindoh-Hara/Monteiro and Nesterov-Todd search directions have been used in many primal-dual interior-point methods for semidefinite programs. This paper proposes an efficient method for computing the two directions when the semidefinite program to be solved is large scale and sparse. .
Drets:	Aquest material està protegit per drets d'autor i/o drets afins. Podeu utilitzar aquest material en funció del que permet la legislació de drets d'autor i drets afins d'aplicació al vostre cas. Per a d'altres usos heu d'obtenir permís del(s) titular(s) de drets.
Llengua:	Anglès
Document:	Article ; recerca ; Versió publicada
Matèria:	Interior-point methods ; Semidefinite programming ; Sparsity
Publicat a:	Mathematical Programming, vol. 79 n. 1-3 (1997) p. 235-253, ISSN 0025-5610

19 p, 807.5 KB

Accés restringit a la UAB

Registre creat el 2006-03-13, darrera modificació el 2024-12-07