visitant ::
identificació
|
|||||||||||||||
Cerca | Lliura | Ajuda | Servei de Biblioteques | Sobre el DDD | Català English Español |
Pàgina inicial > Documents de recerca > Estudis > Estimating extreme value cumulative distribution functions using bias-corrected kernel approaches |
Publicació: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2015 |
Descripció: | 36 p. |
Resum: | We propose a new kernel estimation of the cumulative distribution function based on transformation and on bias reducing techniques. We derive the optimal bandwidth that minimises the asymptotic integrated mean squared error. The simulation results show that our proposed kernel estimation improves alternative approaches when the variable has an extreme value distribution with heavy tail and the sample size is small. |
Drets: | Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial, la distribució, i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades. |
Llengua: | Anglès |
Col·lecció: | Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP). Documents de treball de la Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) |
Col·lecció: | XREAP ; 2015-01 |
Document: | Working paper |
Matèria: | Transformed kernel estimation ; Cumulative distribution function ; Extreme value distribution |
36 p, 220.8 KB |