Gestió de portafolis financers basada en machine learning : predicció i optimització automàtica
Pugibet Martinez, Pol
Echeverria Rovira, Lluis, tut. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Ciències de la Computació)
Universitat Autònoma de Barcelona. Escola d'Enginyeria

Títol variant:	Gestión de Portafolios Financieros Basada en Machine Learning : Predicción y Optimización Atomática
Títol variant:	Financial Portfolio Management Based in Machine Learning : Automatic Prediction and Optimization
Data:	2025
Resum:	Aquest treball presenta una proposta per gestionar carteres d'inversió de manera automatitzada.
Resum:	Este trabajo presenta una propuesta para gestionar carteras de inversión de manera automatizada utilizando técnicas de machine learning. Se combinan diferentes tipos de datos financieros con el objetivo de extraer información relevante que pueda servir para realizar las predicciones que guíen el proceso de gestión. El flujo consta de diversas etapas: primero se buscan variables latentes mediante la combinación de las técnicas DTW y HAC con modelos FHMM. A continuación, se entrenan modelos convencionales para predecir el rendimiento y riesgo futuros. Finalmente, se utilizan los valores SHAP de estos modelos para extraer normas y fórmulas que expliquen los comportamientos del mercado. El proceso se ha integrado en un sistema automatizado (con ciertas limitaciones) para la gestión inteligente de carteras. Este cubre todas las etapas del proceso de gestión de carteras: desde el preprocesamiento de los datos y entrenamiento de modelos predictivos, hasta el análisis de explicabilidad y la generación de reglas de inversión. El flujo completo ha sido implementado y validado en diferentes etapas. Inicialmente, sobre los activos AAPL, MSFT y SP500 de manera conjunta, y posteriormente sobre TSLA y F para comprobar la generalización del sistema.
Resum:	This project presents a proposal for automated investment portfolio management using.
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Llengua:	Català
Titulació:	Enginyeria Informàtica [2502441]
Pla d'estudis:	Enginyeria Informàtica [958]
Document:	Treball final de grau ; Text
Àrea temàtica:	Menció Computació
Matèria:	Gestió automatitzada de portafolis ; Machine Learning (ML) ; Dades financeres ; Variables latents ; DTW ; HAC ; FHMM ; Reinfocement Learning (RL) ; SHAP ; Regles d'inversió ; Gestión automatizada de portafolios ; Datos financieros ; Variables latentes ; Reglas de inversión ; Automated portfolio management ; Financial data ; Latent variables ; Reinforcement Learning (RL) ; Investment rules

13 p, 990.4 KB

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