The β-Meixner model
Ferreiro Castilla, Albert
Schoutens, Wim
Universitat Autònoma de Barcelona. Centre de Recerca Matemàtica

Publicació: Centre de Recerca Matemàtica 2011
Descripció: 13 p.
Resum: We propose to approximate the Meixner model by a member of the B-family introduced in [Kuz10a]. The advantage of such approximations are the semi-explicit formulas for the running extrema under the B-family processes which enables us to produce more efficient algorithms for certain path dependent options.
Drets: Aquest document està subjecte a una llicència d'ús de Creative Commons, amb la qual es permet copiar, distribuir i comunicar públicament l'obra sempre que se'n citin l'autor original, la universitat i el centre i no se'n faci cap ús comercial ni obra derivada, tal com queda estipulat en la llicència d'ús Creative Commons
Llengua: Anglès
Col·lecció: Centre de Recerca Matemàtica. Prepublicacions
Col·lecció: Prepublicacions del Centre de Recerca Matemàtica ; 1031
Document: article ; Prepublicació ; Versió de l'autor
Matèria: Lévy, Processos de ; Probabilitats

Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/171354
Adreça alternativa: https://hdl.handle.net/2072/179300


13 p, 210.3 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Documents de recerca > Prepublicacions

 Registre creat el 2011-10-31, darrera modificació el 2021-07-11



   Favorit i Compartir