On best affine unbiased covariance-preserving prediction of factor scores
Neudecker, Heinz (University of Amsterdam)

Data:	2004
Resum:	This paper gives a generalization of results presented by ten Berge, Krijnen, Wansbeek & Shapiro. They examined procedures and results as proposed by Anderson & Rubin, McDonald, Green and Krijnen, Wansbeek & ten Berge. We shall consider the same matter, under weaker rank assumptions. We allow some moments, namely the variance Ω of the observable scores vector and that of the unique factors Ψ to be singular. We require T'Ψ T > 0 where T Λ T' is a Schur decomposition of Ω. As usual the variance of the common factors Φ, and the loadings matrix A will have full column rank.
Drets:	Aquest document està subjecte a una llicència d'ús Creative Commons. Es permet la reproducció total o parcial i la comunicació pública de l'obra, sempre que no sigui amb finalitats comercials, i sempre que es reconegui l'autoria de l'obra original. No es permet la creació d'obres derivades.
Llengua:	Anglès
Document:	Article ; recerca ; Versió publicada
Matèria:	Factor analysis ; Factor scores ; Covariance-preserving ; Kristof-type theorem
Publicat a:	SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 28, Núm. 1 (January-June 2004) , p. 27-36, ISSN 2013-8830

Adreça alternativa: https://raco.cat/index.php/SORT/article/view/28859

10 p, 78.9 KB

El registre apareix a les col·leccions:
Articles > Articles publicats > SORT
Articles > Articles de recerca