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23 p, 719.4 KB Analysing assets' performance inside a portfolio : From crossed beta to the net risk premium ratio / Bosch-Badia, Maria Teresa (Universitat de Girona. Departament d'Economia) ; Montllor i Serrats, Joan (Universitat Autonoma de Barcelona. Departament d'Empresa) ; Tarrazón Rodón, Ma. Antonia (Universitat Autonoma de Barcelona. Departament d'Empresa)
This paper is focused on enlarging the performance inside a portfolio that provides the Treynor ratio by relating portfolio weights with performance indicators. Intuition suggests that the higher the weight of an asset, the higher should be its expected performance. [...]
2017 - 10.1080/23322039.2016.1270251
Cogent economics & finance, Vol. 5 Núm. 1 (2017) , p. 1270251  

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