Eugenio Martínez, José Manuel - Resultats de la cerca - Dipòsit Digital de Documents de la UAB

Cerca col·leccions:

Ordena'ls per:	Mostrar els resultats:	Format de visualizació:

Resultats globals: 1 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats

Documents de recerca	1 registres trobats

50 p, 940.0 KB

Stock selection using machine learning techniques / Eugenio Martínez, José Manuel ; Ferreiro Castilla, Albert, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
The main objective of this research is to challenge classic portfolio management theories such as Markovitz's Portfolio Selection Theory [1] or Sharpe Diagonal Model [2], where after making a small presentation of them and foundations on which they are based, we will discuss depthly about what other factors affect when reasoning about the paradigm "the greater risk, the greater profitability" or "high risk, high return". [...]
El principal objetivo de este trabajo es desafiar las teorías clásicas de gestión de cartera más conocidas como la Teoría de la Selección de Cartera de Markovitz [1] o Sharpe Diagonal Model [2], donde después de exponer los fundamentos en los que se basan, discutiremos en profundidad sobre qué otros factores afectan al razonar sobre el paradigma a mayor riesgo, mayor rentabilidad o alto riesgo, alto rendimiento. [...]
El principal objectiu d'aquest treball és desafiar les teories clàssiques de gestió de cartera més conegudes com pot ser la Teoria de la Selecció de Cartera de Markovitz [1] o Sharpe Diagonal Model [2], on després d'exposar els fonaments en què es basen, discutirem en profunditat sobre quins altres factors afecten al raonar sobre el paradigma a major risc, major rendibilitat o alt risc, alt rendiment. [...]
2017
Grau en Estadística Aplicada [973]

Registre complet -

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.