Results overview: Found 26 records in 0.01 seconds.
Articles, 5 records found
Books and collections, 2 records found
Research literature, 19 records found
Articles 5 records found  
1.
26 p, 426.3 KB Empirical analysis of daily cash flow time-series and its implications for forecasting / Salas-Molina, Francisco (Universitat de València) ; Rodríguez Aguilar, Juan Antonio (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)) ; Serra Sagristà, Joan (Telefónica Research (Barcelona, Catalunya)) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Martin, Francisco J. (BigML, Inc. (Corvallis, Estats Units d'Amèrica))
Usual assumptions on the statistical properties of daily net cash flows include normality, absence of correlation and stationarity. We provide a comprehensive study based on a real-world cash flow data set showing that: (i) the usual assumption of normality, absence of correlation and stationarity hardly appear; (ii) non-linearity is often relevant for forecasting; and (iii) typical data transformations have little impact on linearity and normality. [...]
2018 - 10.2436/20.8080.02.70
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 42 Núm. 1 (January-June 2018) , p. 73-98 (Articles)  
2.
26 p, 788.6 KB Joint models for longitudinal counts and left-truncated time-to event data with applications to health insurance / Piulachs, Xavier (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Alemany Leira, Ramon (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Rizopoulos, Dimitris (Erasmus University Medical Center (Rotterdam, Països Baixos). Department of Biostatistics)
Aging societies have given rise to important challenges in the field of health insurance. Elderly policyholders need to be provided with fair premiums based on their individual health status, whereas insurance companies want to plan for the potential costs of tackling lifetimes above mean expectations. [...]
2017 - 10.2436/20.8080.02.63
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 41 Núm. 2 (July-December 2017) , p. 347-372 (Articles)  
3.
3 p, 27.7 KB Introduction to the special issue on Privacy in Statistical Databases / Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria)
2011
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. Special, Núm. (2011) , p. 1-3 (Articles)  
4.
2 p, 27.4 KB Editor report / Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria)
2008
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 32, Núm. 1 (January-June 2008) (Articles)  
5.
1 p, 26.4 KB Editor’s Report 2014 / Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona)
2014
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 38, Núm. 1 (January-June 2014) , p. 1-1  

Books and collections 2 records found  
1.
45 p, 985.8 KB La mediació dins la piràmide de litigiositat per a Catalunya : anàlisi de costos / Ayuso, Mercedes (Universitat de Barcelona) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona)
Amb el disseny d’una piràmide de litigiositat es pretén quantificar el nombre de casos observats en cadascuna de les etapes per les quals pot passar la resolució d’un conflicte, des que es genera, fins que es resol. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
Llibre Blanc de la mediació a Catalunya, 2010, p. 825-871
2 documents
2.
1125 p, 22.4 MB Llibre Blanc de la mediació a Catalunya / Casanovas, Pompeu, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Magre Ferran, Jaume, dir. ; Lauroba Lacasa, Ma. Elena, dir. ; Ortuño Muñoz, Pascual ; Mauri, Joan ; Díaz, Leonardo ; Vilalta, Aura Esther ; Ruiz, Juan Antonio ; Tarrazón, Mercedes ; Luque, Manuel ; Barral, Immaculada ; Vall, Anna Maria ; Munné, Maria ; Carrasco, Sílvia ; Armandans, Immaculada ; Cano, Francisca ; Brugué, Joaquim ; Lemkov, Louis ; Nieto, Juan Emilio ; Lauroba, Mª Elena ; Ayuso, Mercedes ; Poblet, Marta (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Noriega, Pablo ; Guillén, Montserrat ; Galera, Núria (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; García Álvarez, Néstor ; Teodoro, Emma (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Montilla, Andrés (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; González Conejero, Jorge (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Gabarró, Sílvia (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; García Gálvez, Cristina (Universitat Autònoma de Barcelona. Institut de Dret i Tecnologia) ; Boqué, Carme ; Tapada, M. Teresa ; Redorta, Josep ; Blanco, Ismael ; Jiménez Terrer, Javier ; Pérez Cobos, Manuel ; Campos, Jaume del ; Balanzó, Iago de ; Favale, Rocco ; Mullerat, Ramon ; Cazorla M. José ; Giró, Concepció ; Martínez Sagrera, Gemma ; Fité, Josep ; Solà, Blanca ; Catalunya. Departament de Justícia
L’estudi que es presenta ara és fruit de gairebé dos anys de treball. Una cartografia completa de les experiències en mediació en tots els àmbits socials, de les escoles als hospitals, de les empreses als nuclis familiars, de la mediació comunitària als conflictes de consum o laborals, de la mediació penal a la mediambiental. [...]
Barcelona Generalitat de Catalunya, Departament de Justícia 2010
2 documents

Research literature 19 records found  1 - 10next  jump to record:
1.
35 p, 584.3 KB Forecasting compositional risk allocations / Boonen, Tim. J. (University of Amsterdam) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Santolino, Miguel (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
We analyse models for panel data that arise in risk allocation problems,when a given set of sources are the cause of an aggregate risk value. We focus on the modeling and forecasting of proportional contributions to risk. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2017 (XREAP ; 2017/04)  
2.
37 p, 555.7 KB Alternative methods of estimating the longevity risk / Bolancé, Catalina (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Ornelas Vargas, Arelly (Universitat de Barcelona. Riskcenter) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
The aim of this paper is to estimate the longevity rsk and its trend according to the age of the individual. We focus on individuals over 65. We use the value-at-risk to measure the longevity risk. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2018 (XREAP ; 2018/05)  
3.
32 p, 499.5 KB The environmental effects of changing speed limits : a quantile regression approach / Bel i Queralt, Germà, 1963- ; Bolancé Losilla, Catalina ; Guillén, Montserrat ; Rosell, Jordi, 1955- ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Two speed management policies were implemented in the metropolitan area of Barcelona aimed at reducing air pollution concentration levels. In 2008, the maximum speed limit was reduced to 80 km/h and, in 2009, a variable speed system was introduced on some metropolitan motorways. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2014 (XREAP ; 2014-09)  
4.
31 p, 471.9 KB Improving automobile insurance ratemaking using telematics : incorporating mileage and driver behaviour data / Ayuso, Mercedes ; Guillén, Montserrat ; Nielsen, Jens Perch ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
We show how data collected from a GPS device can be incorporated in motor insurance ratemaking. The calculation of premium rates based upon driver behaviour represents an opportunity for the insurance sector. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016 (XREAP ; 2016-08)  
5.
39 p, 419.2 KB Prevalence of alcohol-impaired drivers based on random breath tests in a roadside survey / Alcañiz, Manuela (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Santolino, Miguel (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Sánchez-Moscona, Daniel (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Llatje, Oscar (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Lluís, Ramon (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Sobriety checkpoints are not usually randomly located by traffic authorities. As such, information provided by non-random alcohol tests cannot be used to infer the characteristics of the general driving population. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2013 (XREAP ; 2013-05)  
6.
40 p, 347.8 KB Nonparametric estimation of Value-at-Risk / Alemany Leira, Ramon (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bolancé, Catalina (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
A method to estimate an extreme quantile that requires no distributional assumptions is presented. The approach is based on transformed kernel estimation of the cumulative distribution function (cdf). [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-19)  
7.
29 p, 368.8 KB Discrete time Non-homogeneous Semi-Markov Processes applied to Models for Disability Insurance / D’Amico, Guglielmo (Università "G. D’Annunzio". Dipartimento di Scienze del Farmaco) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Manca, Raimondo (Sapienza Universita di Roma. Dipartimento di Metodi e Modelli per l'Economia, il Territorio e la Finanza) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
In this paper, we present a stochastic model for disability insurance contracts. The model is based on a discrete time non-homogeneous semi-Markov process (DTNHSMP) to which the backward recurrence time process is introduced. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-05)  
8.
30 p, 154.2 KB How to use the standard model with own data? / Ferri Vidal, Antoni ; Bermúdez, Lluís ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
In this work discuss the use of the standard model for the calculation of the solvency capital requirement (SCR) when the company aims to use the specific parameters of the model on the basis of the experience of its portfolio. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-03)  
9.
26 p, 271.9 KB Solvency Capital estimation and Risk Measures / Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper examines why a financial entity’s solvency capital estimation might be underestimated if the total amount required is obtained directly from a risk measurement. Using Monte Carlo simulation we show that, in some instances, a common risk measure such as Value-at-Risk is not subadditive when certain dependence structures are considered. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-02)  
10.
39 p, 183.4 KB A logistic regression approach to estimating customer profit loss due to lapses in insurance / Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Pérez Marín, Ana María (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Alcañiz, Manuela (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This article focuses on business risk management in the insurance industry. A methodology for estimating the profit loss caused by each customer in the portfolio due to policy cancellation is proposed. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2011 (XREAP ; 2011-13)  

Research literature : 19 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
29 Guillen, Montserrat
1 Guillén, Marina
Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.