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143 p, 911.8 KB Advanced stock price models, concave distortion functions and liquidity risk in finance / Junike, Gero Quintus Rudolf, autor. ; Cabaña, Alejandra, supervisor acadèmic. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques.
Esta tesis consta de tres ensayos. En el primer ensayo, probamos empíricamente el desempeño de los precios de varios modelos financieros avanzados para opciones exóticas. Calibramos seis modelos avanzados para precios de acciones a una serie de datos de mercado reales de opciones europeas en el DAX, el índice de referencia de la Bolsa alemana. [...]
This thesis consists of three essays. In the first essay, we test empirically the pricing performance of several advanced financial models. We calibrate six advanced stock price models to a time series of real market data of European options on the DAX, a German blue chip index. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2019.  

Vea también: autores con nombres similares
1 Junike, Gero
1 Junike, Gero Quintus Rudolf,
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