Resultats globals: 7 registres trobats en 0.02 segons.
Articles, 2 registres trobats
Documents de recerca, 5 registres trobats
Articles 2 registres trobats  
1.
43 p, 808.2 KB ABC of SV : limited information likelihood inference in stochastic volatility jump-diffusion models / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (University College London)
We develop novel methods for estimation and filtering of continuous-time models with stochastic volatility and jumps using so-called Approximate Bayesian Computation which build likelihoods based on limited information. [...]
2015 - 10.1016/j.jempfin.2015.01.002
Journal of empirical finance, Vol. 31 (2015) , p. 85-108  
2.
30 p, 668.8 KB On selection of statistics for approximate Bayesian computing (or the method of moments) / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (University College London)
A cross validation method for selection of statistics for Approximate Bayesian Computing, and for related estimation methods such as the Method of Simulated Moments, is presented. The method uses simulated annealing to minimize the cross validation criterion over a combinatorial search space that may contain an extremely large number of elements. [...]
2016 - 10.1016/j.csda.2015.05.005
Computational statistics & data analysis, Vol. 100 (2016) , p. 99-114  

Documents de recerca 5 registres trobats  
1.
29 p, 240.5 KB On Selection of Statistics for Approximate Bayesian Computing or the Method of Simulated Moments / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (University College London. Institute of Fiscal Studies)
This paper presents a cross validation method for selection of statistics for Approximate Bayesian Computing, and for related estimation methods such as the Method of Simulated Moments. The method uses simulated annealing to minimize the cross validation criterion over a combinatorial search space that may contain many, many elements. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2015 (Working papers ; 950.15)  
2.
32 p, 466.6 KB Indirect likelihood inference (revised) / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
Standard indirect Inference (II) estimators take a given finite-dimensional statistic, Z_{n} , and then estimate the parameters by matching the sample statistic with the model-implied population moment. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2013 (Working papers ; 931.13)  
3.
49 p, 440.1 KB Indirect likelihood inference / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Given a sample from a fully specified parametric model, let Zn be a given finite-dimensional statistic - for example, an initial estimator or a set of sample moments. We propose to (re-)estimate the parameters of the model by maximizing the likelihood of Zn. [...]
2011 (Working papers ; 874.11)  
4.
13 p, 1.8 MB SNM Guide / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (Columbia University) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
This is a guide that explains how to use software that implements the simulated nonparametric moments (SNM) estimator proposed by Creel and Kristensen (2009). The guide shows how results of that paper may easily be replicated, and explains how to install and use the software for estimation of simulable econometric models.
2010 (Working papers ; 793.09)  
5.
43 p, 334.7 KB Estimation of dynamic latent variable models using simulated nonparametric moments / Creel, Michael (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica) ; Kristensen, Dennis (Columbia University) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Universitat Autònoma de Barcelona. Institut d'Anàlisi Econòmica
Abstract. Given a model that can be simulated, conditional moments at a trial parameter value can be calculated with high accuracy by applying kernel smoothing methods to a long simulation. With such conditional moments in hand, standard method of moments techniques can be used to estimate the parameter. [...]
2010 (Working papers ; 792.09)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.