Resultats globals: 22 registres trobats en 0.01 segons.
Documents de recerca, 15 registres trobats
Materials acadèmics, 7 registres trobats
Documents de recerca 15 registres trobats  1 - 10següent  anar al registre:
1.
1.1 MB Essays on Expectations and Option Prices / Mehta, Gaurav ; Marcet, Albert, dir.
A la meva tesi, explico diferents característiques empíriques dels preus de les opcions sobre accions mitjançant un marc que considera l'allunyament de les expectatives racionals. Les expectatives racionals assumeixen que els agents d'un model tenen creences que són coherents amb el procés de generació de dades "veritables". [...]
En mi disertación, explico diferentes características empíricas de los precios de opciones sobre acciones a través de un marco que considera la desviación de las expectativas racionales. Las expectativas racionales asumen que los agentes en un modelo tienen creencias que son consistentes con el proceso de generación de datos "verdaderos". [...]
In my dissertation, I explain different empirical features of stock option prices through a framework which considers departure from rational expectations. Rational expectations assumes that agents in a model hold beliefs which are consistent with the "true" data generating process. [...]

2022  
2.
145 p, 2.9 MB Essays in Asset Pricing, Expectations and Monetary Policy / Ifrim, Adrian ; Marcet, Albert, dir.
Aquesta tesi doctoral respon a qüestions relacionades amb la naturalesa dels cicles financers guiats per expectatives i la seva interacció amb la política monetària. Composta per tres capítols independents, aquesta tesi contribueix al camp de la recerca que té com a objectiu entendre l'impacte de les creences subjectives en la dinàmica dels preus dels actius financers i les seves implicacions per a les polítiques macroeconòmiques. [...]
Esta tesis doctoral responde a cuestiones relacionadas con la naturaleza de los ciclos financieros guiados por expectativas y su interacción con la política monetaria. Compuesta por tres capítulos independientes, esta tesis contribuye al campo de la investigación que tiene como objetivo entender el impacto de creencias subjetivas en la dinámica de los precios de los activos financieros y sus implicaciones para las políticas macroeconómicas. [...]
This doctoral thesis answers questions related to the nature of expectation-driven asset price cycles and their interaction with monetary policy. Comprised of three independent chapters, it contributes to the research aiming at understanding the impact of subjective beliefs on asset price dynamics and the implications for macroeconomic policy. [...]

2022  
3.
133 p, 3.5 MB Essays on Fiscal Policy / Semedo Neves, José de Anchieta ; Marcet, Albert, dir. ; Obiols Homs, Francesc, dir.
En aquesta tesi, treballo en tres assajos independents sobre política fiscal. Tot i que la motivació està relacionada amb els reptes brasilers, els resultats serveixen de referència a altres economies en desenvolupament. [...]
En esta tesis, trabajo en tres ensayos independientes sobre política fiscal. Si bien la motivación se relaciona con los desafíos brasileños, los resultados sirven de referencia a otras economías en desarrollo. [...]
In this thesis, I work on three independent essays concerning fiscal policy. Even though the motivation relates to the Brazilian challenges, the results serve as references to other developing economies. [...]

2021  
4.
243 p, 988.1 KB Expectations, information frictions and macro-finance / Zhang, Renbin ; Marcet, Albert, dir. ; Obiols Homs, Francesc, dir.
El primer capítol documenta l'alta, volàtil i persistent prima d'AH a la borsa de la Xina. Mostrem que diversos models de preus d'actius RE i bayesians estàndard no poden explicar la prima AH, però un model d'aprenentatge internament racional on els agents aprenen sobre els preus de les accions proporciona una explicació natural. [...]
El primer capítulo documenta la prima AH alta, volátil y persistente en el mercado de valores de China. Mostramos que varios modelos estándar de precios de activos RE y Bayesianos no pueden explicar la prima AH, pero un modelo de aprendizaje interno racional donde los agentes aprenden sobre los precios de las acciones proporciona una explicación natural. [...]
Agents' belief and information friction are crucial for asset price and macroeconomy. This thesis applies ""Internal Rationality"" learning approach to explain some interesting facts in the financial market and investigate the implication of information friction for social welfare. [...]

2020  
5.
158 p, 928.8 KB The role of learning in asset pricing / Zhang, Tongbin ; Marcet, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Hi ha algunes dades interessants o anomalies en els mercats d'actius, i aquesta tesi utilitza enfocament d'aprenentatge "racionalitat interna" per explicar aquests fets. El primer capitol primer determina que el moviment conjunt de la borsa d'Estats Units i el mercat de bons a curt termini es feble, i el feble moviment conjunt es incompatible amb diversos models de valoracio d'actius expectativa racional. [...]
There exists many interesting facts or anomalies in asset markets, and this thesis uses "Internal Rationality" learning approach to explain these facts. The first chapter first finds that the co-movement between US stock market and short-term bond market is weak, and the weak co-movement is inconsistent with several rational expectation asset pricing models. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2017.  
6.
138 p, 1.9 MB Essays on fiscal policy / Forcades Pujol, Alejandro ; Marcet, Albert, dir. ; Caballé, Jordi, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Esta tesis doctoral desarrolla tres temas relacionados con la política fiscal en el campo de la macroeconomía. El primer artículo evalúa las implicaciones cuantitativas de la política fiscal óptima en un modelo con evasión fiscal. [...]
This doctoral thesis develops three topics on fiscal policy in the field of macroeconomics. The first paper assesses the quantitative implications of optimal fiscal policy in a model with tax evasion. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
7.
69 p, 690.5 KB Essays in inflation expectations, monetary economics, and asset pricing / Sánchez Martín, Alberto ; Marcet, Albert, dir. ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia i d'Història Econòmica
Es conocido que las expectativas juegan un papel importante en las decisiones de los agentes y son una característica fundamental en macroeconomía. Típicamente, en los modelos utilizados en macroeconomía es asumido que los agentes tienen expectativas racionales. [...]
This thesis is focused on the role of expectations in the economy. It is well-known that expectations play a prominent role in decision making and are a crucial feature in macroe- conomics. Typically, in macroeconomic modeling it is assumed that agents are endowed with rational expectations. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2016  
8.
54 p, 406.6 KB Stock price booms and expected capital gains / Adam, Klaus ; Beutel, Johannes ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
The booms and busts in U. S. stock prices over the post-war period can to a large extent be explained by fluctuations in investors' subjective capital gains expectations. Survey measures of these expectations display excessive optimism at market peaks and excessive pessimism at market throughs. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica 2014 (Working papers ; 948.14)  
9.
36 p, 436.3 KB Priors about observables in vector autoregressions / Jarocinski, Marek ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Standard practice in Bayesian VARs is to formulate priors on the autoregressive parameters, but economists and policy makers actually have priors about the behavior of observable variables. We show how this kind of prior can be used in a VAR under strict probability theory principles. [...]
2013 (Working papers ; 929.13)  
10.
14 p, 529.9 KB Online Appendix to "Priors about observables in vector autoregressions" / Jarocinski, Marek ; Marcet, Albert ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
2013 (Working papers ; 928.13)  

Documents de recerca : 15 registres trobats   1 - 10següent  anar al registre:
Materials acadèmics 7 registres trobats  
1.
6 p, 112.2 KB Tècniques de Recerca en Economia [40170] / Cabeza Gutés, Maite ; Caballé, Jordi ; Marcet, Albert ; Milan Sole, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
En aquest mòdul els estudiants aprenen mètodes avançats de recerca en economia. Aquests mètodes inclouen tècniques frontereres en mètodes quantitatius que permeten a l'estudiant analitzar conjunts de dades complexos. [...]
En este módulo, los estudiantes aprenden métodos avanzados de investigación en economía. Estos métodos incluyen técnicas de frontera en métodos cuantitativos que permiten al estudiante analizar conjuntos de datos complejos. [...]

2020-21
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]
3 documents
2.
6 p, 112.8 KB Tècniques de Recerca en Economia [40170] / Obiols Homs, Francesc ; Caballé, Jordi ; Marcet, Albert ; Milan Sole, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
In this module students learn advanced research methods in Economics. These methods include frontier techniques in quantitative methods that allow the student to analyze complex datasets. These techniques use Econometric techniques for both aggregate and micro data, networks and experimental methods. [...]
2019-20
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]
3 documents
3.
7 p, 119.2 KB Macroeconomia Avançada i Finances [40102] / Obiols Homs, Francesc ; Caballé, Jordi ; Pérez Castrillo, Jesús David ; Marcet, Albert ; Gambetti, Luca ; Llull Cabrer, Joan ; Santaeulalia Llopis, Raul ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This module presents some of the most widely used theoretical and empirical models in modern macroeconomics. By providing the student with solid theoretical foundations, the goal of this module is to bring the student to frontier applications in macroeconomics and finance and open new lines of research. [...]
2019-20
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]
3 documents
4.
6 p, 80.1 KB Tècniques de Recerca en Economia [40170] / Obiols Homs, Francesc ; Massó Carreras, Jordi ; Marcet, Albert ; Miralles Asensio, Antonio ; Santaeulalia Llopis, Raul ; Milan Sole, Pau ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
In this module, students learn advanced research methods in Economics. These methods include frontier techniques in quantitative methods that allow the student to analyze complex datasets. These techniques use Econometrics, Networks and Experimental Methods. [...]
2018-19
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  
5.
6 p, 79.9 KB Macroeconomia Avançada i Finances [40102] / Obiols Homs, Francesc ; Caballé, Jordi ; Pérez Castrillo, Jesús David ; Marcet, Albert ; Llull Cabrer, Joan ; Rojas Dueñas, Luis Eduardo ; Santaeulalia Llopis, Raul ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This module presents some of the most widely used theoretical and empirical models in modern macroeconomics. By providing the student with solid theoretical foundations, the goal of this module is to bring the student to frontier applications in macroeconomics and finance and open new lines of research. [...]
2018-19
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  
6.
4 p, 52.0 KB Tècniques de Recerca en Economia [40170] / Gambetti, Luca ; Llull, Joan ; Marcet, Albert ; Rey-Biel, Pedro ; Rodríguez-Barraquer, Tomas ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
In this module, students learn advanced research methods in Economics. These methods can include econometric techniques, network models and experimental and quasi-experimental techniques. The different methods are used and derived from their theoretical foundations and are applied to data. [...]
2014-15
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [979]
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  
7.
4 p, 51.5 KB Macroeconomia Avançada i Finances [40102] / Abhyankar, Abhay ; Rute Cardoso, Ana ; Fernández-Blanco, Javier ; Ferrer-i-Carbonell, Ada ; Gambetti, Luca ; Guner, Nezih ; Licandro, Omar ; Marcet, Albert ; Rodríguez, Hugo ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa
This module presents some of the most widely used theoretical and empirical models in modern macroeconomics. By providing the student with solid theoretical foundations, the goal of this module is to bring the student to frontier applications in macroeconomics and open new lines of research. [...]
2014-15
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [979]
Màster Universitari en Anàlisi Econòmica / Economic Analysis [1165]  

Vegeu també: autors amb noms similars
16 Marcet, Albert
7 Marcet, Albert,
1 Marcet, Artur
Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.