Pàgina inicial > Resultats de la cerca: Martín-Barragán, Belén
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.01 segons.
Articles, 1 registres trobats
Articles 1 registres trobats  
1.
28 p, 2.6 MB Detecting outliers in multivariate volatility models : a wavelet procedure / Grané, Aurea (Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de Estadística) ; Martín-Barragán, Belén (University of Edinburgh Business Schoo) ; Veiga, Helena (Instituto Universitario de Lisboa)
It is well known that outliers can affect both the estimation of parameters and volatilities when fitting a univariate GARCH-type model. Similar biases and impacts are expected to be found on correlation dynamics in the context of multivariate time series. [...]
2019 - 10.2436/20.8080.02.89
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 43 Núm. 2 (July-December 2019) , p. 289-316  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem