Results overview: Found 1 records in 0.03 seconds.
Research literature, 1 records found
Research literature 1 records found  
1.
30 p, 637.7 KB Optimización de portafolios : teoría, comparación y aplicaciones / Martínez Navarro, Cristina ; Cabaña Nigro, Alejandra, dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament de Matemàtiques) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Facultat de Ciències
Acadèmics i professionals del món financer, generalment, acostumen a optimitzar les carteres d'actius mitjançant el criteri de la mitjana-variància de Markowitz. Aquest fixa el seu objectiu en maximitzar els beneficis esperats ajustats al risc i en funció de com interactuen aquests dos paràmetres determina el conjunt de carteres òptimes. [...]
Académicos y profesionales del mundo financiero, generalmente, optimizan los portafolios mediante el criterio de la media-varianza de Markowitz. Su objetivo es maximizar los beneficios esperados ajustados al riesgo para determinar el conjunto de carteras óptimas. [...]
Academics and practitioners usually optimize portfolios on the basis of mean and variance of Markowitz. They set the goal of maximizing risk-adjusted returns and thus determine their optimal exposures to the assets considered. [...]

2016
Graduat o Graduada en Estadística Aplicada [973]  

Interested in being notified about new results for this query?
Set up a personal email alert or subscribe to the RSS feed.