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Documentos de investigación, Encontrados 2 registros

1.

36 p, 757.1 KB

State-dependent threshold STAR models / Dueker, Michael J. ; Psaradakis, Zacharias ; Sola, Martin ; Spagnolo, Fabio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
In this paper we consider extensions of smooth transition autoregressive (STAR) models to situations where the threshold is a time-varying function of variables that affect the separation of regimes of the time series under consideration. [...]
2010 (Working papers ; 818.10)

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2.

47 p, 790.9 KB

Multivariate contemporaneous-threshold autoregressive models / Dueker, Michael J. ; Psaradakis, Zacharias ; Sola, Martin ; Spagnolo, Fabio ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
This paper proposes a contemporaneous-threshold multivariate smooth transition autoregressive (C-MSTAR) model in which the regime weights depend on the ex ante probabilities that latent regime-specific variables exceed certain threshold values. [...]
2010 (Working papers ; 817.10)

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Creative Commons

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