Resultats globals: 3 registres trobats en 0.02 segons.
Documents de recerca, 3 registres trobats
Documents de recerca 3 registres trobats  
1.
29 p, 1014.5 KB An approach to asset-liability risk control through asset-liability securities / Montllor Serrats, Joan ; Tarrazón Rodón, Maria Antònia ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 1996 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 96/5)  
2.
181 p, 3.1 MB The twilight years of the Spanish cajas: governance, risk behavior and growth on the eve of the crisis / Sagarra Garcia, Martí ; García-Cestona, Miguel A., dir. (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Empresa
El sistema financiero español se ha visto gravemente afectado por la crisis de 2007-2008. En particular, las Cajas de Ahorros Españolas, entidades financieras con una naturaleza particular que llegaron a ostentar la mitad del sistema financiero, prácticamente han desaparecido a finales de 2012. [...]
The Spanish financial system has been severely affected by the 2007-2008 crisis. In particular, the Spanish savings banks (Cajas de Ahorros, or Cajas), an ownerless type of bank that used to constitute half of the financial system, have practically disappeared by the end of 2012. [...]

[Barcelona] : Universitat Autònoma de Barcelona, 2014  
3.
26 p, 271.9 KB Solvency Capital estimation and Risk Measures / Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper examines why a financial entity's solvency capital estimation might be underestimated if the total amount required is obtained directly from a risk measurement. Using Monte Carlo simulation we show that, in some instances, a common risk measure such as Value-at-Risk is not subadditive when certain dependence structures are considered. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-02)  

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.