Resultados globales: 2 registros encontrados en 0.02 segundos.
Artículos, Encontrados 1 registros
Documentos de investigación, Encontrados 1 registros
Artículos Encontrados 1 registros  
1.
26 p, 426.3 KB Empirical analysis of daily cash flow time-series and its implications for forecasting / Salas-Molina, Francisco (Universitat de València) ; Rodríguez Aguilar, Juan Antonio (Institut d'Investigació en Intel·ligència Artificial (IIIA-CSIC)) ; Serra-Sagristà, Joan (Telefónica Research (Barcelona, Catalunya)) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Martin, Francisco J. (BigML, Inc. (Corvallis, Estats Units d'Amèrica))
Usual assumptions on the statistical properties of daily net cash flows include normality, absence of correlation and stationarity. We provide a comprehensive study based on a real-world cash flow data set showing that: (i) the usual assumption of normality, absence of correlation and stationarity hardly appear; (ii) non-linearity is often relevant for forecasting; and (iii) typical data transformations have little impact on linearity and normality. [...]
2018 - 10.2436/20.8080.02.70
SORT : statistics and operations research transactions, Vol. 42 Núm. 1 (January-June 2018) , p. 73-98 (Articles)  

Documentos de investigación Encontrados 1 registros  
1.
27 p, 812.9 KB The Asymmetry of IBEX-35 Returns With TAR Models / Márquez Cebrián, Ma. Dolores ; Villazón Hervás, César ; Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa
It is a general belief in the market that the behaviour of stock prices in a bull market is different from that in a bear market; the magnitude of returns could be different when the return is positive or when it is negative. [...]
Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa 1999 (Document de treball (Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia de l'Empresa) ; 99/3)  

¿Le interesa recibir alertas sobre nuevos resultados de esta búsqueda?
Defina una alerta personal vía correo electrónico o subscríbase al canal RSS.