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Documentos de investigación, Encontrados 4 registros
Documentos de investigación Encontrados 4 registros  
1.
34 p, 230.1 KB An Analysis of black-box optimization problems in reinsurance : evolutionary-based approaches / Salcedo-Sanz, Sancho ; Carro Calvo, L. ; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964- ; Castañer, Anna ; Mármol, Maite ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
Black-box optimization problems (BBOP) are de ned as those optimization problems in which the objective function does not have an algebraic expression, but it is the output of a system (usually a computer program). [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2013 (XREAP ; 2013-04)  
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2.
28 p, 334.5 KB Modelización de la dependencia del número de siniestros. Aplicación a Solvencia II / Castañer, Anna ; Claramunt Bielsa, M. Mercè, 1964- ; Tadeo, Alba ; Varea, Javier ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
En este trabajo se estudia el efecto de la dependencia entre dos subcarteras en el requerimiento de capital obligatorio (SCR) por primas y reservas en una cartera de seguros no vida. Para ello, la dependencia se establece entre el número de siniestros de cada subcartera, que se modeliza mediante un choque común. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2016 (XREAP ; 2016-01)  
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3.
30 p, 154.2 KB How to use the standard model with own data? / Ferri Vidal, Antoni ; Bermúdez, Lluís ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
In this work discuss the use of the standard model for the calculation of the solvency capital requirement (SCR) when the company aims to use the specific parameters of the model on the basis of the experience of its portfolio. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2012 (XREAP ; 2012-03)  
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4.
30 p, 280.5 KB A correlation sensitivity analysis of non-life underwriting risk in solvency capital requirement estimation / Bermúdez, Lluís (Universitat de Barcelona. Departament de Matemàtica Financera i Actuarial) ; Ferri Vidal, Antoni (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Guillén, Montserrat (Universitat de Barcelona. Departament d'Econometria) ; Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP)
This paper analyses the impact of using different correlation assumptions between lines of business when estimating the risk-based capital reserve, the Solvency Capital Requirement (SCR), under Solvency II regulations. [...]
Xarxa de Referència en Economia Aplicada (XREAP) 2011 (XREAP ; 2011-12)  
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