Pàgina inicial > Resultats de la cerca: A proposal for a new specification for a conditionally heteroskedastic variance model the Quadratic Moving-Average Conditional Heteroskedasticity and an application to the D Mark-U.S dollar Exchange Rate
  Consells de cerca
Cerca avançada
Cerca col·leccions:
Ordena'ls per: Mostrar els resultats: Format de visualizació:
Resultats globals: 1 registres trobats en 0.12 segons.
Documents de recerca, 1 registres trobats
Documents de recerca 1 registres trobats  
1.
18 p, 851.0 KB A proposal for a new specification for a conditionally heteroskedastic variance model : the Quadratic Moving-Average Conditional Heteroskedasticity and an application to the D. Mark-U.S. dollar Exchange Rate / Ventosa-Santaulària, Daniel ; Universitat Autònoma de Barcelona. Unitat de Fonaments de l'Anàlisi Econòmica ; Institut d'Anàlisi Econòmica
Ever since the appearance of the ARCH model [Engle(1982a)], an impressive array of variance specifications belonging to the same class of models has emerged [i. e. Bollerslev's (1986) GARCH; Nelson's (1990) EGARCH]. [...]
2006 (Working papers ; 513.02)  
Registre complet - Creative Commons

Us interessa rebre alertes sobre nous resultats d'aquesta cerca?
Definiu una alerta personal via correu electrònic o subscribiu-vos al canal RSS.
Dipòsit Digital de Documents de la UAB :: Cerca :: Lliura :: Personalitza :: Ajuda
Powered by Invenio v1.1.6
Mantingut per ddd.bib@uab.cat  :: Metadades subjectes a:
Col·laborem